【线上分享会】深圳市绿色金融协会 绿色及可持续金融线上分享会NO.24#成功举行

July 08, 2022

7月8日下午,在深圳市地方金融监督管理局指导下,深圳市绿色金融协会主办的第二十四期“绿色及可持续金融线上分享会”如期举行。本期的分享主题为《金融机构气候与环境风险压力测试方法和应用》。


随着“碳中和”目标的提出,金融机构面临的气候转型风险将显著提升,亟需建立相应的风险管理机制,而具有前瞻性的情景分析与压力测试则是主要的气候风险评估工具。为助力相关金融机构深入了解气候与环境带来的系列金融风险及应对工具。然而基于气候与环境风险的系统性与复杂性,相关的理论研究与实践仍处于探索与发展阶段,我国仅有极少数商业银行开展了气候与环境风险压力测试实践,大部分金融机构对相关方法仍然缺乏认识。


本期分享会的分享嘉宾是蒙格斯智库高级分析师黄守媛为大家带来线上直播,黄守媛女士为经济学硕士,主要负责双碳经济领域研究与分析,擅长量化分析与双碳领域行业研究,曾主笔编写美国东部能源方面的课题报告。她与大家共同探讨了金融机构开展气候与环境风险情景分析与压力测试的主要原理与流程,分析宏观经济走势,准确把握宏观经济形势,抢抓资本市场新机遇。

【线上分享会】深圳市绿色金融协会 绿色及可持续金融线上分享会NO.24#成功举行


黄守媛女士就开展气候与环境压力测试的方法和流程、气候压力测试案例、金融机构气候与环境风险管理总体建议等方面内容进行了线上分享。她在介绍金融机构开展气候与环境压力测试的方法和流程中指出,目前商业银行对于气候与环境风险的准备普遍不足,因此首先选择将环境政策因素作为情景设置的考虑,而构建压力传导模型是压力测试的核心。对于环境压力测试而言,应当综合考虑各种气候与环境风险对商业银行资产负债表、现金流量表和损益表等多方面的影响,从成本、收益、风险等多个角度模拟和构建气候与环境风险的传导路径。


黄守媛女士以汇丰银行气候压力测试为例,首先介绍了确定目标及风险因素:目标为自身的对公企业贷款、商业地产和零售抵押贷款三类资产组合,测试期限跨30年,汇丰对资产组合均考虑转型风险和物理风险。2020年11月,汇丰银行将气候与环境风险与汇丰的三道防线模型结合起来,以确保对气候与环境风险进行强有力的监督。其次介绍了设置压力情景和压力指标:汇丰银行将气候因素纳入其战略资产配置,并通过一系列气候与环境风险指标分析其投资组合,包括气候压力测试、投资组合足迹、碳储备的风险敞口和绿色收入。汇丰银行根据行业排放贡献率,确定了全球企业贷款组合中的6个高转型风险行业。最后介绍了构建压力传导模型并测试:制定标准化框架,评估气候变化对企业的财务影响,对时滞性的有业务存续的企业通过粒度模型,预测信用评级在每个场景下的变化。对于汇丰来说,信贷损失随着各个行业的衰败而增加,随着各行业收入增长而减少。


黄守媛女士建议,金融机构开展气候与环境风险压力测试是大势所趋,金融机构应将气候与环境风险因素融入至现有的风险管理框架,尽早开展气候与环境压力测试。


在互动环节,黄守媛女士就线上观众提出的“资产管理机构如何推动气候与环境风险的压力测试及推进相关应用”、“内地银行在香港的分行气候风险压力测试体系如何与内地总行的体系衔接和整合”、“压力测试模型中如何解决主观系数较多易产生不确定性、过多依赖企业财务指标进行压力测试而影响企业内部评级等难点”、“商业银行范围三的碳排放数据收集的成熟做法”等问题进行了解答。


第二十四期线上分享会取得了圆满成功,截至直播结束,共有230余位线上观众参与,深圳市绿色金融协会邀请您下期再见。


【课程地址】

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